W środę 22 listopada o godz. 14:00 studenci Inżynierii finansowej 1 zapraszają do sali 601 na prezentację pt.
Delta i gamma hedging.
Tematem prezentacji jest delta i gamma hedging, czyli jak praktycznie dobrać portfel instrumentów, by był on wolny od ryzyka. Rozważania dotyczą znalezienia najlepszej strategii zabezpieczającej portfel. Studenci opowiedzą, jak znaleźć to najlepsze rozwiązanie i pokażą, jak to rozwiązanie sprawdziło się w rzeczywistości, analizując historyczne dane rynkowe.
Wszyscy zainteresowani matematyką finansową są mile widziani.